On the Computation of the Survival Probability of Brownian motion with Drift in a Closed Time Interval when the Absorbing Boundary is a Step Function - CY Cergy Paris Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Probability and Statistics Année : 2015

On the Computation of the Survival Probability of Brownian motion with Drift in a Closed Time Interval when the Absorbing Boundary is a Step Function

Tristan Guillaume
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  • PersonId : 950486
Théorie économique, modélisation et applications

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Dates et versions

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Identifiants

  • HAL Id : hal-02979986 , version 1

Citer

Tristan Guillaume. On the Computation of the Survival Probability of Brownian motion with Drift in a Closed Time Interval when the Absorbing Boundary is a Step Function. Journal of Probability and Statistics, 2015, pp.1-22. ⟨hal-02979986⟩

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