Article Dans Une Revue
Journal of Empirical Finance
Année : 2007
Andreas Heinen : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://cyu.hal.science/hal-03677681
Soumis le : mardi 24 mai 2022-19:00:00
Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:53:27
Dates et versions
Identifiants
- HAL Id : hal-03677681 , version 1
- DOI : 10.1016/j.jempfin.2006.07.004
Citer
Andréas Heinen, Erick Rengifo. Multivariate autoregressive modeling of time series count data using copulas. Journal of Empirical Finance, 2007, 14 (4), pp.564-583. ⟨10.1016/j.jempfin.2006.07.004⟩. ⟨hal-03677681⟩
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