Article Dans Une Revue
The Journal of Risk
Année : 2001
Jean-Luc Prigent : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://cyu.hal.science/hal-03679682
Soumis le : jeudi 26 mai 2022-23:10:12
Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:53:27
Citer
Jean-Luc Prigent, Vijay Pant, Weita Chang. An empirical comparison of methods for incorporating fat tails into value-at-risk models. The Journal of Risk, 2001, 3 (3), pp.99-119. ⟨10.21314/JOR.2001.045⟩. ⟨hal-03679682⟩
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