Optimal Portfolio Positioning on Multiple Assets Under Ambiguity - CY Cergy Paris Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Computational Economics Année : 2020

Optimal Portfolio Positioning on Multiple Assets Under Ambiguity

Hachmi Ben Ameur
  • Fonction : Auteur
Amiens School of Management
Mouna Boujelbène
  • Fonction : Auteur
Jean-Luc Prigent
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1134801
Théorie économique, modélisation et applications
Emna Triki
  • Fonction : Auteur

Domaines

Mathématiques [math] Sciences de l'Homme et Société Statistiques [stat] Économie et finance quantitative [q-fin]

Jean-Luc Prigent  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://cyu.hal.science/hal-03679693

Soumis le : jeudi 26 mai 2022-23:52:29

Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:53:27

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-03679693 , version 1 (26-05-2022)

Identifiants

Citer

Hachmi Ben Ameur, Mouna Boujelbène, Jean-Luc Prigent, Emna Triki. Optimal Portfolio Positioning on Multiple Assets Under Ambiguity. Computational Economics, 2020, 56 (1), pp.21-57. ⟨10.1007/s10614-019-09894-y⟩. ⟨hal-03679693⟩

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