On the Stochastic Dominance of Portfolio Insurance Strategies - CY Cergy Paris Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Mathematical Finance Année : 2016

On the Stochastic Dominance of Portfolio Insurance Strategies

Hela Maalej
  • Fonction : Auteur
Jean-Luc Prigent
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1134801
Théorie économique, modélisation et applications

Domaines

Mathématiques [math] Sciences de l'Homme et Société Statistiques [stat] Économie et finance quantitative [q-fin]

Jean-Luc Prigent  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

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Soumis le : vendredi 27 mai 2022-00:09:42

Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:53:27

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Dates et versions

hal-03679704 , version 1 (27-05-2022)

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Citer

Hela Maalej, Jean-Luc Prigent. On the Stochastic Dominance of Portfolio Insurance Strategies. Journal of Mathematical Finance, 2016, 06 (01), pp.14-27. ⟨10.4236/jmf.2016.61002⟩. ⟨hal-03679704⟩

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