Cyclicality and term structure of Value-at-Risk within a threshold autoregression setup - CY Cergy Paris Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Bankers Markets & Investors : an academic & professional review Année : 2015

Cyclicality and term structure of Value-at-Risk within a threshold autoregression setup

Frédérique Bec
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 873712
Théorie économique, modélisation et applications

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Economies et finances

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Soumis le : mardi 27 octobre 2020-13:25:00

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Dates et versions

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  • HAL Id : hal-02980012 , version 1

Citer

Frédérique Bec. Cyclicality and term structure of Value-at-Risk within a threshold autoregression setup. Bankers Markets & Investors : an academic & professional review, 2015, pp.5-19. ⟨hal-02980012⟩

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