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Journal articles
On the risk management of demand deposits: quadratic hedging of interest rate margins
Alexandre Adam 1
Author
Hamza Cherrat 2
Author
ORCID : 0000-0002-5795-0926
Mohamed Houkari 3, 4
Author
Jean-Paul Laurent 5, 6
Author
Jean-Luc Prigent 7
Author
1
IPCMS - Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (23 rue du Loess - BP 43 - 67034 Strasbourg Cedex 2 - France - France)
- UNISTRA - Université de Strasbourg (4 rue Blaise Pascal - CS 90032 - 67081 Strasbourg cedex - France)
- CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7504 (France)
- FMNGE - Matériaux et nanosciences d'Alsace (France)
- UNISTRA - Université de Strasbourg : FR3627 (4 rue Blaise Pascal - CS 90032 - 67081 Strasbourg cedex - France)
- Université de Haute-Alsace (UHA) - Université de Haute-Alsace (UHA) Mulhouse - Colmar (2, rue des Frères Lumière F-68093 Mulhouse Cedex - France)
- INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (101, rue de Tolbiac, 75013 Paris - France)
- INC - Institut de Chimie du CNRS (3 Rue Michel-Ange 75 016 Paris - France)
- CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : FR3627 (France)
- Réseau nanophotonique et optique (France)
- UNISTRA - Université de Strasbourg : FR3678 (4 rue Blaise Pascal - CS 90032 - 67081 Strasbourg cedex - France)
- Université de Haute-Alsace (UHA) - Université de Haute-Alsace (UHA) Mulhouse - Colmar (2, rue des Frères Lumière F-68093 Mulhouse Cedex - France)
- CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique (France)
2
CY - CY Cergy Paris Université (33 boulevard du port, 95015 Cergy-Pontoise Cedex - France)
4
SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (50, avenue Tony Garnier 69007 Lyon - France)
- UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 : EA2429 (43, boulevard du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne cedex - France)
- Université de Lyon (92 rue Pasteur - CS 30122, 69361 Lyon Cedex 07 - France)
5
MCC - Ministère de la Culture et de la Communication (3, rue de Valois 75001 Paris - France)
7
THEMA - Théorie économique, modélisation et applications (33, boulevard du Port 95011 Cergy-Pontoise Cedex - France)
- CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR8184 (France)
- CY - CY Cergy Paris Université (33 boulevard du port, 95015 Cergy-Pontoise Cedex - France)
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata
https://hal-cyu.archives-ouvertes.fr//hal-03679403
Contributor : Jean-Luc Prigent Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, May 26, 2022 - 3:17:30 PM
Last modification on : Friday, May 27, 2022 - 3:53:55 PM
Contributor : Jean-Luc Prigent Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, May 26, 2022 - 3:17:30 PM
Last modification on : Friday, May 27, 2022 - 3:53:55 PM
Identifiers
- HAL Id : hal-03679403, version 1
- DOI : 10.1007/s10479-020-03726-1
Collections
CNRS | UNIV-LYON1 | UNIV-CERGY | INSMI | INC-CNRS | LABO-SAF | SITE-ALSACE | UDL | THEMA-UMR8184 | CY-TECH-SM
Citation
Alexandre Adam, Hamza Cherrat, Mohamed Houkari, Jean-Paul Laurent, Jean-Luc Prigent. On the risk management of demand deposits: quadratic hedging of interest rate margins. Annals of Operations Research, Springer Verlag, In press, ⟨10.1007/s10479-020-03726-1⟩. ⟨hal-03679403⟩
Metrics
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recherche-bu@ml.u-cergy.fr