Convergence of discrete time option pricing models under stochastic interest rates

J.-P. Lesne; Jean-Luc Prigent; O. Scaillet

doi:10.1007/s007800050004

Article Dans Une Revue Finance and Stochastics Année : 2000

Convergence of discrete time option pricing models under stochastic interest rates

, (1) ,

1

J.-P. Lesne

Fonction : Auteur

Jean-Luc Prigent

Fonction : Auteur
PersonId : 1134801

Théorie économique, modélisation et applications

O. Scaillet

Fonction : Auteur

Domaines

Mathématiques [math] Sciences de l'Homme et Société Statistiques [stat] Économie et finance quantitative [q-fin]

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Dates et versions

hal-03679673 , version 1 (26-05-2022)

Identifiants

HAL Id : hal-03679673 , version 1
DOI : 10.1007/s007800050004

Citer

J.-P. Lesne, Jean-Luc Prigent, O. Scaillet. Convergence of discrete time option pricing models under stochastic interest rates. Finance and Stochastics, 2000, 4 (1), pp.81-93. ⟨10.1007/s007800050004⟩. ⟨hal-03679673⟩

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