Option pricing with discrete rebalancing

Jean-Luc Prigent; Olivier Renault; Olivier Scaillet

doi:10.1016/j.jempfin.2003.09.001

Article Dans Une Revue Journal of Empirical Finance Année : 2004

Option pricing with discrete rebalancing

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Jean-Luc Prigent

Fonction : Auteur
PersonId : 1134801

Théorie économique, modélisation et applications

Olivier Renault

Fonction : Auteur
PersonId : 766014
ORCID : 0000-0002-0683-9590
IdRef : 153660996

Institut National Agronomique Paris Grignon

Olivier Scaillet

Fonction : Auteur
PersonId : 804932
ORCID : 0000-0002-3948-6891
IdRef : 034296530

Université Catholique de Louvain = Catholic University of Louvain

Domaines

Mathématiques [math] Sciences de l'Homme et Société Statistiques [stat] Économie et finance quantitative [q-fin]

Jean-Luc Prigent : Connectez-vous pour contacter le contributeur

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Soumis le : jeudi 26 mai 2022-23:20:06

Dernière modification le : mardi 16 avril 2024-12:00:08

Dates et versions

hal-03679686 , version 1 (26-05-2022)

Identifiants

HAL Id : hal-03679686 , version 1
DOI : 10.1016/j.jempfin.2003.09.001

Citer

Jean-Luc Prigent, Olivier Renault, Olivier Scaillet. Option pricing with discrete rebalancing. Journal of Empirical Finance, 2004, 11 (1), pp.133-161. ⟨10.1016/j.jempfin.2003.09.001⟩. ⟨hal-03679686⟩

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