Optimal portfolio positioning within generalized Johnson distributions

N. Naguez; Jean-Luc Prigent

doi:10.1080/14697688.2016.1253859

Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2017

Optimal portfolio positioning within generalized Johnson distributions

, (1)

1

N. Naguez

Fonction : Auteur

Jean-Luc Prigent

Fonction : Auteur
PersonId : 1134801

Théorie économique, modélisation et applications

Domaines

Mathématiques [math] Sciences de l'Homme et Société Statistiques [stat] Économie et finance quantitative [q-fin]

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https://cyu.hal.science/hal-03679701

Soumis le : vendredi 27 mai 2022-00:05:58

Dernière modification le : vendredi 19 avril 2024-15:04:55

Dates et versions

hal-03679701 , version 1 (27-05-2022)

Identifiants

HAL Id : hal-03679701 , version 1
DOI : 10.1080/14697688.2016.1253859

Citer

N. Naguez, Jean-Luc Prigent. Optimal portfolio positioning within generalized Johnson distributions. Quantitative Finance, 2017, 17 (7), pp.1037-1055. ⟨10.1080/14697688.2016.1253859⟩. ⟨hal-03679701⟩

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