Portfolio insurance: Gap risk under conditional multiples - CY Cergy Paris Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue European Journal of Operational Research Année : 2014

Portfolio insurance: Gap risk under conditional multiples

Jean-Luc Prigent
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1134801
Théorie économique, modélisation et applications
H. Ben Ameur
  • Fonction : Auteur
J.L. Prigent
  • Fonction : Auteur

Domaines

Mathématiques [math] Sciences de l'Homme et Société Statistiques [stat] Économie et finance quantitative [q-fin]

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Soumis le : vendredi 27 mai 2022-00:13:15

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Citer

Jean-Luc Prigent, H. Ben Ameur, J.L. Prigent. Portfolio insurance: Gap risk under conditional multiples. European Journal of Operational Research, 2014, 236 (1), pp.238-253. ⟨10.1016/j.ejor.2013.11.027⟩. ⟨hal-03679707⟩

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