Optimal portfolio positioning under ambiguity

Jean-Luc Prigent; H. Ben Ameur; J.L. Prigent

doi:10.1016/j.econmod.2012.12.005

Article Dans Une Revue Economic Modelling Année : 2013

Optimal portfolio positioning under ambiguity

(1) , ,

1

Jean-Luc Prigent

Fonction : Auteur
PersonId : 1134801

Théorie économique, modélisation et applications

H. Ben Ameur

Fonction : Auteur

J.L. Prigent

Fonction : Auteur

Domaines

Mathématiques [math] Sciences de l'Homme et Société Statistiques [stat] Économie et finance quantitative [q-fin]

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Soumis le : vendredi 27 mai 2022-00:17:05

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Dates et versions

hal-03679709 , version 1 (27-05-2022)

Identifiants

HAL Id : hal-03679709 , version 1
DOI : 10.1016/j.econmod.2012.12.005

Citer

Jean-Luc Prigent, H. Ben Ameur, J.L. Prigent. Optimal portfolio positioning under ambiguity. Economic Modelling, 2013, 34, pp.89-97. ⟨10.1016/j.econmod.2012.12.005⟩. ⟨hal-03679709⟩

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