Standardized versus customized portfolio: a compensating variation approach

André de Palma; Jean-Luc Prigent

doi:10.1007/s10479-008-0447-6

Article Dans Une Revue Annals of Operations Research Année : 2009

Standardized versus customized portfolio: a compensating variation approach

(1, 2) , (3)

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André de Palma

Fonction : Auteur
PersonId : 923059
ORCID : 0000-0003-4364-3068
IdRef : 031497578

École normale supérieure - Cachan

Département d'Économie de l'École Polytechnique

Jean-Luc Prigent

Fonction : Auteur
PersonId : 1134801

Théorie économique, modélisation et applications

Domaines

Mathématiques [math] Sciences de l'Homme et Société Statistiques [stat] Économie et finance quantitative [q-fin]

Jean-Luc Prigent : Connectez-vous pour contacter le contributeur

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Soumis le : vendredi 27 mai 2022-00:47:12

Dernière modification le : lundi 22 avril 2024-13:08:00

Dates et versions

hal-03679717 , version 1 (27-05-2022)

Identifiants

HAL Id : hal-03679717 , version 1
DOI : 10.1007/s10479-008-0447-6

Citer

André de Palma, Jean-Luc Prigent. Standardized versus customized portfolio: a compensating variation approach. Annals of Operations Research, 2009, 165 (1), pp.161-185. ⟨10.1007/s10479-008-0447-6⟩. ⟨hal-03679717⟩

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