An empirical comparison of methods for incorporating fat tails into value-at-risk models - CY Cergy Paris Université Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue The Journal of Risk Année : 2001

An empirical comparison of methods for incorporating fat tails into value-at-risk models

Jean-Luc Prigent
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1134801
Théorie économique, modélisation et applications
Vijay Pant
  • Fonction : Auteur
Weita Chang
  • Fonction : Auteur

Domaines

Mathématiques [math] Sciences de l'Homme et Société Statistiques [stat] Économie et finance quantitative [q-fin]

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Citer

Jean-Luc Prigent, Vijay Pant, Weita Chang. An empirical comparison of methods for incorporating fat tails into value-at-risk models. The Journal of Risk, 2001, 3 (3), pp.99-119. ⟨10.21314/JOR.2001.045⟩. ⟨hal-03679682⟩

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